Calcolare lo Z score

Continuiamo il discorso sullo Z Store iniziato nello scorso articolo. La formula con la quale si calcola lo Z-score è la seguente:

Z = (N * (R-0.5)-P) / ((P * (PN)) / (N-1)) ^ (1 / 2)

N è il numero complessivo di contratti in una data serie. R è il valore della serie degli scambi che hanno portato ad un guadagno.

P è uguale 2 * L * W, dove W è numero complessivo di contratti redditizi nella serie considerata, mentre L è il numero totale di traffici negativi della stessa serie.

Una serie è semplicemente una stringa ininterrotta di guadagni o di perdite. Se ad esempio guadagnamo per cinque volte di seguito, la nostra serie sarà uguale a 5.

Quindi tutto quello che dobbiamo fare, per capire se la nostra strategia ci permette di ripetere i profitti o le perdite in maniera non casuale, è quello di verificare il Z score e di confrontarlo con una serie di numeri, noti come livello di confidenza.

Il livello di confidenza è semplicemente l’equivalente della distribuzione normale dello z-score che riceviamo dai nostri test. In pratica, la nostra analisi deve avere dei risultati che sono superiori a 1,96 o inferiori a -1,96.

Se ad esempio risulta dai nostri calcoli che abbiamo un livello di Z Score pari a 1,64 , questo corrisponde ad un livello di confidenza del 90 per cent, il che significa che i nostri risultati, seppur buoni, non sono l’ideale in termini statistici. Dunque  dovremmo essere necessariamente cauti nell’applicare le strategie di gestione del denaro al fine di massimizzare i profitti.

Un trader che non usi lo z-score non è in grado di decidere la direzione del suo investimento con certezza e potrebbe avere difficoltà nel determinare quando continuare o quando fermarsi. Avere uno z score ideoneo ci permette di guadagnare il doppio di quanto si potrebbe guadagnare senza avere calcolato tale score e senza dunque sapere se e quanto fidarsi delle posizioni consecutive.

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