Capire e calcolare la volatilità

Capire e calcolare la volatilità

Scritto da:
The Economist
Categoria:
Grafici Forex, Tecniche Forex
Ultimo aggiornamento:
2 gennaio 2009



L’indice principale da valutare per poter individuare la volatilità di una quotazione è chiamato ID/NR4.
La sigla sta per Internal Day, Narrow Range e 4 è il numero di barre considerate.
L’ID cerca di inviduare i casi in cui massimi e minimi di un giorno sono contenuti entro i massimi e i minimi del giorno precedente, mentre l’NR4 considera una barra che ha un movimento inferiore a 4 barre precedenti.

Quando siamo in presenza di uno schema ID la volatilità è in diminuzione, perchè contenuta, e lo stesso in presenza di un pattern (cioè uno schema) NR4. In presenza di entrambi è quello NR4 a essere più rilevante. Il seguente grafico illustra chiaramente l’ID-NR4:

Trovare un caso del genere può portare a grandi profitti: si può aprire una posizione in rialzo se il giorno seguente il prezzo sfora il massimo della banda di contenimento (cioè quella rossa), oppure in ribasso se il prezzo scende oltre il minimo.

Per calcolare la volatilità si possono usare 2 metodi.
Il primo metodo è il True Range, ed è un indice che occorre considerare nella sua media mobile.
E’ basato su:

  • la quotazione massima e minima di un giorno
  • la quotazione di chiusura del giorno precedente e il massimo della giornata odierna
  • la quotazione di chiusura del giorno precedente e il minimo della giornata odierna

Il secondo metodo è più statistico ed è calcolato in questo modo:
Volatilità storica = deviazione standard(logn(close/close di ieri),lunghezza) * 100 * radice quadrata di 256, dove dove la deviazione standard rappresenta la deviazione dei prezzi su base annua.

Una risposta a “Capire e calcolare la volatilità”

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