La volatilità nel forex

La volatilità nel forex

Scritto da:
The Economist
Categoria:
Tecniche Forex
Ultimo aggiornamento:
2 gennaio 2009



In economia la volatilità misura la variazione del rendimento di un titolo rispetto ad un mercato.
Nel forex con questo termine si intende la fluttuazione di prezzo (cioè il rendimento) avvenuta in un certo lasso di tempo.

Maggiori sono gli alti e i bassi della quotazione, maggiore è la fluttuazione e quindi la volatilità.
Si potrebbe anche definire questo indice come un indicatore di rischio, in quanto se è alto significa che è più probabile avere ampie oscillazioni, che si traducono in maggiori perdite o maggiori introiti.

Ci sono anche alcune teorie sulla volatilità che è bene tenere a mente in ogni caso:

  • ciclicità= è la tendenza di un prezzo di compiere cicli, toccando prima il massimo, poi il minimo per poi tornare al massimo e continuare…
  • persistenza= si dice che se in un giorno la volatilità è in aumento, anche il giorno successivo aumenterà; se il mercato è volatile continuerà ad esserlo
  • regressionie= dopo aver toccato il punto di massimo o di minimo, solitamente volatilità tende a stabilizzarsi.
  • Si parla anche di volatilità storica, in riferimento a periodi passati, e volatilità implicita, cioè quella futura calcolata dagli operatori.

    Per saper come individuare la volatilità nei grafici e calcolarla vai al prossimo articolo.

Una risposta a “La volatilità nel forex”

  1. pligg.it scrive:

    Capire e calcolare la volatilità nel forex…

    Il concetto di volatilità è spesso usato nelle analisi forex: impariamone le caratteristiche fondamentali con questo articolo di facile lettura e poi seguiamo con la lettura sul calcolo e il riconoscimento sui grafici….

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