Rollover e swap

Rollover e swap

Scritto da:
The Economist
Categoria:
Tecniche Forex
Ultimo aggiornamento:
6 gennaio 2009



Nell’aprire una posizione di breve periodo, solitamente ci si prefigge di chiuderla entro la fine della giornata del forex, ovvero entro le 23:00.
Qualora una posizione venisse chiusa in un giorno successivo allora il broker applica in modo automatico il rollover.

Il rollover è appunto il tasso applicato per permettere di mantenere aperta la posizione tra un giorno e l’altro: sarà positivo se la valuta acquistata ha un valore maggiore di quella venduta, e negativo in caso contrario.
Il meccanismo funziona in questo modo:

  • apro alle 15:00 una posizione long eur/usd (cioè compro euro e vendo usd) a 1,3820
  • non chiudo la posizione entro le 23:00, in quel momento eur/usd è a 1,3823: qui il broker chiude in modo automatico la posizione
  • quasi simultaneamente (sarebbe in realtà il giorno seguente, cioè dopo le 23:00) il broker riapre la posizione: in questo momento eur/usd è a 1,3825
  • abbiamo un rollover positivo pari a 2 pips 1,3825-1,3823. Quindi abbiamo guadagnato

La differenza tra quotazione di chiusura a termine giornata e di riapertura subito dopo (nel nostro caso i 2 pips di differenza), viene chiamata swap o swap point, cioè punti di swap.

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