Usare lo Z score per migliorare le prestazioni

Supponiamo di avere un metodo di trading che ci dia una grande fiducia e che produce risultati soddisfacenti per un lungo tempo, raffinato attraverso un lungo periodo di studio e di sperimentazione. Siamo consapevoli dei rischi di operare con un leverage elevato. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti ma siamo ancora incerti su quanto dovremmo rischiare. Cosa possiamo fare per risolvere questo problema?

Uno dei problemi principali che ha qualsiasi metodo di negoziazione è la frequenza delle strisce di guadagni o di perdite. Una striscia vincente è un periodo durante il quale si sono registrati più incrementi consecutivi del nostro conto Forex, mentre una striscia perdente è esattamente la situazione contraria.

Un commercio redditizio ci suggerisce la probabilità che ci saranno più strisce utili che strisce di perdita. Se stiamo vivendo un periodo, parlando in termini di Forex, in cui abbiamo una perdita che ci avverte che sarà seguita da altre perdite, allora dovremmo subito scartare il nostro approccio al mercato e apportargli delle modifiche. Questo può permetterci di aumentare le dimensioni della nostra posizione con ragionevole certezza o di chiuderla in caso di perdita.

Lo Z-score è lo strumento matematico utilizzato per calcolare la capacità di un sistema di negoziazione di generare strisce di guadagni o di perdite. La formula usata per calcolarlo è semplice e questo ci permette di testare le nostre prestazioni e capire se la serie di guadagni è casuale o meno.

Se è casuale i nostri risultati sono totalmente indipendenti gli uni dagli altri e non c’è modo di costruire appositamente una serie di guadagni. Se invece la nostra strategia è incline a generare una serie di profitti in modo non casuale, allora possiamo usare questa conoscenza per massimizzare i nostri profitti.

Nel prossimo articolo andremo ad analizzare la formula dello Z Score , tentando di capire come costruirla e come usarla, oltre che valutarne i risultati.

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